Alt 17.11.17, 10:57
Standard Backtesting – so einfach können Sie Ihr Vorgehen überprüfen
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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

wie schön wäre es, gäbe es eine Möglichkeit, die eigene Strategie auf ihren Erfolg hin zu testen, oder? Und gemeint ist hierbei nicht die reine Rendite nach Abzug aller Verluste und Gebühren. Gemeint ist vielmehr ein ernstzunehmendes Testverfahren, das Händler helfen kann, den Nutzen ihrer Strategien beim Trading auf den Prüfstand zu stellen. Erfreulicherweise gibt es solche Testmöglichkeiten – teils gehören die Systeme bei Brokern bereits zur Ausstattung der Handelsplattformen, teils können die Programme extern bezogen werden. Dabei entstehen Ihnen nicht zwangsläufig Kosten, wenn Sie als Händler die richtige Wahl treffen und wissen, wie Sie sie richtig vorgehen.

Was bringt mir die Strategie-Auswertung im Einzelnen?

Zunächst einmal sei gesagt: Das Backtesting, wie das Überprüfen einer Strategie branchenintern meist bezeichnet wird, ist durchaus aufwendig und verlangt Usern einige Erfahrung ab. Und dies gilt gleichermaßen für ein individuelles manuelles Backtesting wie für eine automatische Analyse. Angebote fürs Backtesting sind in erster Linie ein gutes Hilfsmittel für Trader, die nicht mehrere Wochen oder Monate auf die Erkenntnis warten möchten, ob ihre strategische Ausrichtung den eigenen Ansprüchen wirklich gerecht wird. Ein wichtiger Hinweis muss bereits formuliert werden: Das Testverfahren kann sich stets nur auf die Vergangenheit beziehen. Tests bezüglich möglicher zukünftiger Erfolge können logischerweise nicht vorgenommen werden.

Jeder langfristig agierende Händler sollte die Chance ergreifen, erst einen Test durchzuführen und erst dann die neue Strategie im Handel über ein Echtgeldkonto in die Tat umsetzen! Was naheliegend klingt, gerät im Alltag dennoch leider häufig in Vergessenheit. Gehen Sie clever vor, indem Sie die folgenden Tipps von Anfang an in Ihre Aktivitäten einbeziehen.

Manchmal reicht eine Kurskorrektur schon aus

Selbst erfahrene Trader von CFDs und Forex-Werten müssen im Rahmen der Auswertungen ihrer Handelshistorie mitunter erkennen, dass ihre Strategie weniger lukrativ als vermutet war. Und genau diese Erkenntnisse erlauben Ihnen einen vollständigen Austausch des strategischen Konzepts oder zumindest kleinere Anpassungen. Denn nicht immer werden Sie vollends auf dem Holzweg sein, manchmal erweisen sich schon kleinere Korrekturen als ausreichend, um anschließend wieder mit Erfolg traden zu können.

Die Geschichte am Markt wiederholt sich vielfach

In der Natur der Sache liegt selbstverständlich, dass jedes Backtesting und jede wie auch immer geartete Analyse der Strategie niemals Garantien für Gewinne in der Zukunft bringen kann. Allerdings zeigt gerade die Chartanalyse, dass sich die Geschichte auch am Finanzmarkt regelmäßig wiederholt. So zeichnen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftig Kursentwicklungen ab, die Sie in der nahen oder fernen Vergangenheit vielleicht schon einmal bemerkt haben.

Den Boden für den Handelserfolg analytisch bereiten

Die Tatsache, dass eine Auswertung der Trades erst im Nachhinein Antworten auf die drängenden Fragen eines Händlers bieten kann, bedeutet nicht, dass das Backtesting überflüssig ist. Das Gegenteil ist der Fall. Denn die Resultate der Analysen lassen sich im späteren aktiven Handel mit echtem Kapital und somit einem realen Verlustrisiko anwenden und zur Basis der (neuen) Strategien werden. Dabei gilt es einige Grundlagen-Gedanken in den Mittelpunkt des Tests zu stellen. Im Zentrum steht die Überlegung, ob das individuell entwickelte Handelssystem unter Einbeziehung der relevanten Kennzahlen beim Live-Trading wirklich sinnvoll angewendet werden kann. Die Frage, ob die Strategie in Zukunft Erfolge bringen wird, ist ebenfalls zu stellen. Insgesamt geht es also um die Abwägung, ob Ihr Handelssystem überhaupt den Zielen gerecht wird und korrekt funktioniert.

Hohe Kosten sind kein Erfolgsgarant beim Strategie-Test

Manche Analyse-Tools, die Händlern einen manuellen oder automatischen Backtest erlauben, gehören wie eingangs erwähnt, zu den Handelsplattformen vieler Broker für den Handel mit Forex- und CFD-Instrumenten. Andere Angebote finden sich kostenpflichtig (in Form von Einmalzahlungen oder wiederkehrenden Kostenpunkten) im WWW. Die erhobenen Gebühren sagen leider wenig über die Qualität der Dienstleistungen aus. Deshalb ist es durchaus verständlich, dass viele Trader erst einmal auf dauerhaften oder zeitweise gebührenfreien Offerten fürs Backtesting zurückgreifen. Zumal der Verzicht auf Entgelte nicht unbedingt mit Qualitäts-Abstrichen verbunden sein muss.

Auch Strategien des Demokontos können getestet werden

Die Instrumente für das Testen der Trading-Strategie sind nicht nur für den Echtgeldhandel geeignet, sondern können gleichermaßen auch für erste Gehversuche mit einem Demokonto genutzt werden. Positiv wirkt es sich bei den Test-Programmen aus, wenn Nutzer von Anfang an Zugriff auf (ebenfalls kostenlose) Kursdaten erhalten. Zum Leistungsumfang sollte zudem die Möglichkeit zur Erstellung eines eigenen Tradingplans gehören. Eine gute Einführung in die verfügbaren Instrumente und Erklärungen zur Ergebnis-Aufzeichnung sind ebenfalls Standard bei guten Angeboten.

Verschiedene Programme mit unterschiedlich guter Ausstattung

Immer wichtiger bei Backtesting-Anwendungen ist die optionale Verwendung der Programme auf mobilen Endgeräten, denn der Kreis der Händler, die bei Trading auf Smartphones oder Tablet PCs vertrauen, wächst stetig. Bei Gratis-Angeboten sollten Sie darauf achten, ob diese tatsächlich unbefristet kostenlos sind oder ob Sie lediglich Anspruch auf eine unentgeltliche Testperiode für die Analyse und Optimierung Ihrer Strategien haben, bevor im Anschluss an die Testphase doch monatliche Kosten entstehen. Ein gutes Beispiel für eine professionelle Software mit integrierter Trading-Simulation ist – je nach Version und Bezugsquelle – der weltweit beliebte MetaTrader 4. Bei vielen Brokern wird diese Handelssoftware explizit mitsamt der Simulations-Extras bereitgestellt. Mittels dem „Strategietester“ fällt der Test Ihrer automatischen Handelsstrategien besonders leicht.

Ihr Sebastian Hell
Geschäftsführer QTrade

www.qtrade.de
Für Inhalt und Rechtmäßigkeit dieses Beitrags trägt der Verfasser Sebastian Hell die alleinige Verantwortung. (s. Haftungshinweis)  
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